|
課程名稱 |
隨機過程
STOCHASTIC PROCESS |
|
開課學期 |
98-1 |
|
授課對象 |
管理學院 財務金融學研究所 |
|
授課教師 |
傅承德 |
|
課號 |
Fin7050 |
|
課程識別碼 |
723 M9400 |
|
班次 |
|
|
學分 |
3 |
|
全/半年 |
半年 |
|
必/選修 |
選修 |
|
上課時間 |
星期五2,3,4(9:10~12:10) |
|
上課地點 |
管二103 |
|
備註 |
本課程中文授課,使用英文教科書。主修財工組必選。
限本系所學生(含輔系、雙修生)
總人數上限：50人 |
|
Ceiba 課程網頁 |
http://ceiba.ntu.edu.tw/981apsp |
|
課程簡介影片 |
|
|
核心能力關聯 |
核心能力與課程規劃關聯圖 |
|
課程大綱
|
|
為確保您我的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印
|
|
課程概述 |
Instructor: Fuh, Cheng-Der,
Graduate Institute of Statistics, National Central University, and
Institute of Statistical Science, Academia Sinica.
Tel: (03) 426-7224#606 and (02) 27835611#307.
Email: stcheng@stat.sinica.edu.tw or cdfuh@stat.ncu.edu.tw
Course Outline:
1. Laws of Large Numbers
2. Central Limit Theorems
3. Random Walks
4. Martingales
5. Markov Chains
Extra credits for Notes: 5-10 % |
|
課程目標 |
To establish probability models for stocks |
|
課程要求 |
|
|
預期每週課後學習時數 |
|
|
Office Hours |
|
|
指定閱讀 |
|
|
參考書目 |
1. Chung, K. L. (2001). A Course in Probability Theory. 3rd Ed., Academic
Press, New York.
2. Durrett, R. (2005). Probability: Theory and Examples. 3rd Ed., Thomson
Brooks/Cole, Belmont, CA.
3. Feller, W. (1971). An Introduction to Probability Theory and its
Applications. Vol. II, 3rd Ed., John Wiley and Sons, New York. |
|
評量方式
(僅供參考) |
|
No. |
項目 |
百分比 |
說明 |
|
1. |
Final Exam |
40% |
|
2. |
Midterm Exam |
30% |
|
3. |
Homework |
30% |
|
|
|
週次 |
日期 |
單元主題 |
|
第1週 |
9/18 |
Outline, Introduction, and Option Pricing |
|
第2週 |
9/25 |
Law of Large Number (LLN) (G1) |
|
第3週 |
10/02 |
LLN (G2) |
|
第4週 |
10/09 |
LLN (G3) |
|
第5週 |
10/16 |
Central Limit Theorem (CLT) (G4) |
|
第6週 |
10/23 |
CLT (G5) |
|
第7週 |
10/30 |
CLT (G6) |
|
第8週 |
11/06 |
CLT, Random Walks (G7) |
|
第9週 |
11/13 |
Midterm Exam |
|
第10週 |
11/20 |
Random walks (G8) |
|
第11週 |
11/27 |
Midterm Exam Discussion |
|
第12週 |
12/04 |
Poisson Processes (G9) |
|
第13週 |
12/11 |
Martingales (G10) |
|
第14週 |
12/18 |
Martingales (G11) |
|
第15週 |
12/25 |
Martingales (G12) |
|
第16週 |
1/08 |
Final Exam |
|
第17週 |
1/15 |
Lecture Notes Deadline |
|